Trong giao dịch Forex, nhiều nhà đầu tư sử dụng chỉ báo kỹ thuật để phân tích thị trường. Một vấn đề thường gặp là độ trễ của các chỉ báo truyền thống. Chỉ báo Laguerre, do John F. Ehlers phát triển, được tạo ra để giảm thiểu độ trễ này. Vậy, Chỉ báo Laguerre là gì và nó có những ứng dụng nào trong thị trường Forex? Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ giải thích rõ về khái niệm và cách ứng dụng của chỉ báo này trong giao dịch ngoại hối.

Chỉ báo Laguerre là gì?

Chỉ báo Laguerre là một công cụ phân tích kỹ thuật được thiết kế để giảm độ trễ, một nhược điểm thường thấy ở các chỉ báo trung bình động truyền thống. Thay vì sử dụng trực tiếp dữ liệu giá, Laguerre Indicator áp dụng các bộ lọc Laguerre vào chuỗi giá. Các bộ lọc này, dựa trên đa thức Laguerre, có khả năng phản ứng nhanh nhạy hơn với các thay đổi giá, từ đó tạo ra các tín hiệu giao dịch tiềm năng sớm hơn so với các chỉ báo có độ trễ cao.

Thay vì sử dụng các phương pháp tính trung bình truyền thống như SMA hoặc các dạng trung bình có trọng số cố định (WMA, EMA), chỉ báo Laguerre tiếp cận bằng cách sử dụng một hệ số trượt, thường được gọi là gamma ($\gamma$), kết hợp với một chuỗi các phép tính lũy tiến (L0​,L1​,L2​,L3​). Cách tiếp cận này cho phép chỉ báo phân bổ trọng số cho các kỳ dữ liệu một cách không tuyến tính, nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị gần nhất trong khi vẫn duy trì được sự ổn định và mượt mà cần thiết cho đường tín hiệu tổng thể.

Xem thêm: Thin Market là gì? Nguyên nhân dẫn đến thị trường thanh khoản thấp

Điểm đặc biệt là Chỉ báo Laguerre không chỉ giới hạn ở dạng một đường trung bình động (“Laguerre MA”). Nguyên lý hoạt động của nó còn được mở rộng và tích hợp vào nhiều chỉ báo phái sinh khác, ví dụ như Laguerre RSI, Laguerre Volume, hay Bulls Bears Eyes. Các biến thể này tận dụng khả năng giảm độ trễ và hạn chế nhiễu của bộ lọc Laguerre để phân tích tâm lý thị trường một cách hiệu quả hơn.

Cách hoạt động và công thức tính của chỉ báo Laguerre

Cách hoạt động của chỉ báo Laguerre

Chỉ báo Laguerre hoạt động bằng cách áp dụng một bộ lọc số học để làm mượt các dữ liệu giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Kết quả của chỉ báo này là một đường cong hoặc chỉ báo trên biểu đồ, thể hiện sự thay đổi của giá trị trung bình qua thời gian.

Chỉ báo Laguerre sẽ sử dụng một hệ số lambdа (thường có giá trị từ 0.1 đến 0.9) để điều chỉnh độ nhạy của chỉ báo. Một giá trị lambda cao (như 0.9) sẽ khiến chỉ báo nhanh chóng phản ứng với sự thay đổi giá, trong khi giá trị thấp hơn sẽ khiến nó mượt mà và ít phản ứng với sự biến động giá.

Công thức tính của chỉ báo Laguerre

Để tính chỉ báo Laguerre, công thức được áp dụng cho từng giá trị LtL_tLt​ tại thời điểm $t$ như sau:

Lt  = λ*Pt  + (1−λ)*L(t−1)
​

Trong đó:

• Pt: là giá trị giá tại thời điểm $t$ (thường là giá đóng cửa),
• L(t−1):​ là giá trị Laguerre tại thời điểm trước đó,
• λ: là hệ số làm mượt (thường là 0.5 hoặc giá trị tùy chỉnh trong khoảng từ 0.1 đến 0.9).

Các thành phần và cách đọc Chỉ báo Laguerre

Các thành phần của Chỉ báo Laguerre

Đường Laguerre:

Đường Laguerre là một đường chính trong chỉ báo Laguerre, được tính toán từ các giá trị của giá tài sản (thường là giá đóng cửa) qua nhiều chu kỳ thời gian. Đường này có nhiệm vụ làm mượt giá trị giá của tài sản, giúp loại bỏ các nhiễu loạn và giảm tác động của các biến động ngắn hạn, tạo ra một tín hiệu mượt mà và ổn định hơn. Khi sử dụng chỉ báo Laguerre, đường này cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng thị trường hiện tại, tránh những tín hiệu sai lệch do biến động ngắn hạn.

Giá trị Lambda (𝜆):

Lambda là một tham số quan trọng trong chỉ báo Laguerre, có giá trị thường dao động từ 0.1 đến 0.9. Giá trị lambda điều chỉnh mức độ làm mượt của chỉ báo: khi lambda càng cao (tiến gần đến 1), chỉ báo sẽ nhạy bén hơn với các biến động giá và phản ứng nhanh chóng trước thay đổi của thị trường. Ngược lại, khi lambda nhỏ hơn, chỉ báo sẽ có xu hướng phản ứng chậm hơn, giúp lọc nhiễu và giảm bớt tác động của những biến động ngắn hạn, từ đó tạo ra tín hiệu mượt mà và ổn định hơn.

Giá trị Laguerre (L):

Giá trị Laguerre là kết quả tính toán tại mỗi kỳ và phản ánh giá trị mượt mà của giá tài sản tại một thời điểm cụ thể. Công thức tính giá trị Laguerre là: Lt  = λ*Pt  + (1−λ)*L(t−1)

Ngưỡng tín hiệu (Threshold):

Chỉ báo Laguerre không có các ngưỡng cố định, nhưng người sử dụng có thể thiết lập ngưỡng để nhận diện các tín hiệu mua hoặc bán. Các ngưỡng phổ biến thường được sử dụng là 0.8 (để báo hiệu tín hiệu bán) và 0.2 (để báo hiệu tín hiệu mua). Khi đường Laguerre vượt qua những ngưỡng này, đó có thể là tín hiệu cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán, giúp các nhà đầu tư xác định điểm vào hoặc ra phù hợp.

Xem thêm: Order Flow là gì? Cách áp dụng Order Flow vào chiến lược giao dịch

Cách đọc chỉ báo Laguerre

Tín hiệu mua:

• Khi đường Laguerre cắt lên trên mức 0.2 (hoặc ngưỡng thấp tùy chỉnh), điều này có thể được xem là tín hiệu mua, cho thấy thị trường đang bắt đầu xu hướng tăng.
• Một tín hiệu mua mạnh hơn khi đường Laguerre ở dưới mức 0.2 và di chuyển lên trên.

Tín hiệu bán:

• Khi đường Laguerre cắt xuống dưới mức 0.8 (hoặc ngưỡng cao tùy chỉnh), điều này có thể được xem là tín hiệu bán, cho thấy thị trường đang bắt đầu xu hướng giảm.
• Một tín hiệu bán mạnh hơn khi đường Laguerre ở trên mức 0.8 và di chuyển xuống dưới.

Xu hướng thị trường:

• Xu hướng tăng: Khi đường Laguerre liên tục nằm trên mức 0.2 và có xu hướng tăng lên, đó là dấu hiệu của một xu hướng tăng mạnh.
• Xu hướng giảm: Khi đường Laguerre liên tục nằm dưới mức 0.8 và có xu hướng giảm, đó là dấu hiệu của một xu hướng giảm mạnh.

Sự phân kỳ:

• Nếu chỉ báo Laguerre không theo kịp với sự thay đổi của giá (giá tài sản tạo đỉnh mới nhưng chỉ báo không thể tạo đỉnh mới), đó có thể là dấu hiệu của sự phân kỳ, gợi ý rằng xu hướng hiện tại có thể đang suy yếu.
• Sự phân kỳ này có thể là một tín hiệu cảnh báo về khả năng thay đổi xu hướng hoặc sự đảo chiều.

Ứng dụng của chỉ báo Laguerre trong forex

Xác định xu hướng thị trường

Chỉ báo Laguerre giúp xác định xu hướng chính của thị trường. Khi đường Laguerre liên tục di chuyển trên mức 0.2 và có xu hướng tăng, điều này cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi đường Laguerre di chuyển dưới mức 0.8 và có xu hướng giảm, điều này cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.

• Xu hướng tăng: Nếu đường Laguerre liên tục nằm trên mức 0.2 và có xu hướng đi lên, điều này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng. Đây là thời điểm tốt để xem xét các cơ hội mua.
• Xu hướng giảm: Nếu đường Laguerre liên tục nằm dưới mức 0.8 và có xu hướng giảm, điều này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm. Đây là thời điểm tốt để xem xét các cơ hội bán.

Tín hiệu mua và bán

Chỉ báo Laguerre được sử dụng để phát hiện các tín hiệu mua và bán khi đường chỉ báo cắt qua các ngưỡng quan trọng. Các tín hiệu này có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

• Tín hiệu mua: Khi đường Laguerre vượt qua ngưỡng 0.2 từ dưới lên, đây có thể là tín hiệu cho thấy thị trường đang bắt đầu bước vào xu hướng tăng và có thể là cơ hội mua.
• Tín hiệu bán: Khi đường Laguerre vượt qua ngưỡng 0.8 từ trên xuống, điều này có thể là tín hiệu cho thấy thị trường đang bắt đầu bước vào xu hướng giảm và có thể là cơ hội bán.

Lọc nhiễu

Chỉ báo Laguerre có khả năng làm mượt dữ liệu giá, giúp loại bỏ các tín hiệu sai lệch và lọc các biến động ngắn hạn không cần thiết. Điều này giúp các nhà giao dịch tránh bị ảnh hưởng bởi những biến động nhỏ trong ngắn hạn mà không liên quan đến xu hướng chính của thị trường.

Bằng cách sử dụng chỉ báo Laguerre, nhà giao dịch có thể tập trung vào các xu hướng dài hạn và giảm thiểu tác động của các nhiễu loạn ngắn hạn, giúp đưa ra quyết định chính xác hơn trong môi trường Forex đầy biến động.

Phát hiện sự phân kỳ

Phân kỳ là một hiện tượng khi giá di chuyển theo một hướng (tăng hoặc giảm), trong khi chỉ báo Laguerre lại di chuyển theo hướng ngược lại. Đây có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều tiềm năng trong xu hướng.

• Phân kỳ tăng: Khi giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng chỉ báo Laguerre lại tạo đỉnh cao hơn, điều này có thể là tín hiệu của một sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng.
• Phân kỳ giảm: Khi giá tạo đáy cao hơn nhưng chỉ báo Laguerre lại tạo đáy thấp hơn, điều này có thể là tín hiệu của một sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.

Phân kỳ có thể giúp các nhà giao dịch nhận ra các tín hiệu thay đổi trong xu hướng trước khi chúng xảy ra trên biểu đồ giá, từ đó chuẩn bị cho các quyết định giao dịch.

Xem thêm Kiến thức Forex tại đây 

Kết luận

Tóm lại, Chỉ báo Laguerre, với trái tim là bộ lọc Laguerre độc đáo, mang đến một giải pháp hiệu quả để giảm thiểu độ trễ, một thách thức cố hữu trong phân tích kỹ thuật. Bằng cách ưu tiên dữ liệu giá gần nhất thông qua hệ số gamma và quá trình xử lý lũy tiến, Laguerre Indicator cung cấp cho nhà giao dịch một cái nhìn nhanh nhạy hơn về động lực thị trường.