Chỉ báo ADX là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư đánh giá sức mạnh của xu hướng giá trên thị trường. Không chỉ hỗ trợ xác định thị trường đang có xu hướng hay đi ngang, ADX còn cung cấp thông tin về độ mạnh hay yếu của xu hướng đó. Trong bài viết này, hãy cùng GenZ Đầu Tư hiểu về cấu tạo, cách tính toán và ứng dụng thực tế của chỉ báo ADX để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.
Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ báo ADX (Average Directional Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng giá. Nó được phát triển bởi J. Welles Wilder và được giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” của ông vào năm 1978.
Nguồn gốc của chỉ báo ADX
Vào những năm 1970, Wilder tập trung nghiên cứu và phát triển các công cụ phân tích kỹ thuật để áp dụng vào thị trường hàng hóa, nơi mà biến động giá thường xuyên và mạnh mẽ. Ông nhận thấy rằng việc xác định sức mạnh của xu hướng là yếu tố then chốt để đưa ra các quyết định giao dịch thành công.
Wilder đã dành nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu và thử nghiệm các phương pháp khác nhau để đo lường sức mạnh xu hướng. Kết quả là ông đã phát triển ra chỉ báo ADX, một công cụ độc đáo và hiệu quả, giúp các nhà giao dịch đánh giá được độ mạnh yếu của xu hướng hiện tại.
Ngày nay, ADX không chỉ được sử dụng trong thị trường hàng hóa mà còn được áp dụng rộng rãi trong nhiều thị trường khác như chứng khoán, ngoại hối (Forex), tiền điện tử… ADX trở thành một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến và quan trọng, được nhiều nhà giao dịch tin dùng.
Xem thêm: Chỉ báo OBV là gì? Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo OBV trong Forex
Tại sao cần sử dụng ADX?
Xác định sức mạnh xu hướng: ADX giúp nhà giao dịch đánh giá được độ mạnh yếu của một xu hướng hiện tại. Điều này rất quan trọng vì nó cho phép họ quyết định liệu có nên tham gia vào giao dịch theo xu hướng đó hay không.
- Xu hướng mạnh: Khi ADX trên 25, thị trường đang có một xu hướng mạnh mẽ, tạo ra cơ hội giao dịch thuận lợi.
- Xu hướng yếu: Khi ADX dưới 25, xu hướng yếu hoặc không rõ ràng, nhà giao dịch nên tránh tham gia vào thị trường để tránh rủi ro.
Lọc tín hiệu nhiễu: Trong thị trường tài chính, có rất nhiều tín hiệu nhiễu có thể gây nhầm lẫn cho nhà giao dịch. ADX giúp lọc bỏ những tín hiệu này, giúp nhà giao dịch tập trung vào các tín hiệu thực sự quan trọng và đáng tin cậy.
Xác định điểm vào lệnh và dừng lỗ: ADX có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác định điểm vào lệnh và dừng lỗ tối ưu. Điều này giúp nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong mỗi giao dịch.
Đánh giá chất lượng của xu hướng: ADX không chỉ cho biết xu hướng có mạnh hay không mà còn giúp đánh giá chất lượng của xu hướng đó. Một xu hướng mạnh mẽ nhưng không bền vững có thể gây ra rủi ro lớn cho nhà giao dịch. ADX giúp xác định những xu hướng bền vững và đáng tin cậy hơn.
Cấu tạo và công thức tính toán chỉ báo ADX
Cấu tạo
ADX bao gồm ba thành phần chính:
- +DI (+Directional Indicator): Chỉ báo hướng tăng. +DI đo lường sức mạnh của xu hướng tăng.
- -DI (-Directional Indicator): Chỉ báo hướng giảm. -DI đo lường sức mạnh của xu hướng giảm.
- DX (Directional Index): Chỉ số hướng. DX được tính toán từ +DI và -DI, thể hiện độ mạnh yếu của xu hướng.
Công thức
Việc tính toán ADX gồm nhiều bước và khá phức tạp. Tuy nhiên, bạn không cần phải tự tính toán bằng tay mà có thể sử dụng các phần mềm giao dịch hoặc công cụ trực tuyến để tự động tính toán ADX. Dưới đây là công thức tính toán ADX để bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của nó:
1. Tính +DI và -DI
- +DM (Positive Directional Movement):
Nếu giá cao nhất hiện tại > giá cao nhất trước đó và giá cao nhất hiện tại – giá cao nhất trước đó > giá thấp nhất trước đó – giá thấp nhất hiện tại, thì +DM = giá cao nhất hiện tại – giá cao nhất trước đó. Ngược lại, +DM = 0.
- -DM (Negative Directional Movement):
Nếu giá thấp nhất trước đó – giá thấp nhất hiện tại > giá cao nhất hiện tại – giá cao nhất trước đó và giá thấp nhất trước đó – giá thấp nhất hiện tại > 0, thì -DM = giá thấp nhất trước đó – giá thấp nhất hiện tại. Ngược lại, -DM = 0.
- +DI: +DI = 100 * (Trung bình động của +DM trong 14 ngày) / (Trung bình động của phạm vi giá trong 14 ngày)
- -DI: -DI = 100 * (Trung bình động của -DM trong 14 ngày) / (Trung bình động của phạm vi giá trong 14 ngày)
2. Tính DX
DX = 100 * |(+DI – -DI)| / (+DI + -DI)
3. Tính ADX
ADX là trung bình động của DX trong 14 ngày.
Ý nghĩa của các mức giá trị ADX
ADX dưới 25: Thị trường đi ngang
Khi ADX nằm dưới ngưỡng 25, thị trường thường trong trạng thái đi ngang, không có xu hướng rõ ràng. Điều này cho thấy cả lực mua và lực bán đều yếu, giá cả biến động không đáng kể và không có hướng đi cụ thể. Trong giai đoạn này, nhà giao dịch nên thận trọng và tránh tham gia vào thị trường, vì rủi ro cao và khó dự đoán.
ADX trên 25: Xu hướng mạnh mẽ
Khi ADX vượt qua ngưỡng 25, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang có một xu hướng mạnh mẽ. Tuy nhiên, ADX không cho biết xu hướng đó là tăng hay giảm, mà chỉ đo lường độ mạnh của xu hướng. Để xác định hướng của xu hướng, nhà giao dịch cần kết hợp ADX với các chỉ báo khác như +DI (Positive Directional Indicator) và -DI (Negative Directional Indicator).
- ADX trên 25 và +DI > -DI: Xu hướng tăng mạnh mẽ.
- ADX trên 25 và -DI > +DI: Xu hướng giảm mạnh mẽ.
ADX trên 40-50: Xu hướng cực kỳ mạnh
Khi ADX vượt qua ngưỡng 40-50, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại cực kỳ mạnh mẽ. Trong giai đoạn này, lực mua hoặc lực bán áp đảo hoàn toàn, giá cả biến động mạnh và có thể kéo dài trong một thời gian dài. Nhà giao dịch có thể tận dụng những xu hướng mạnh mẽ này để tìm kiếm cơ hội giao dịch có lợi nhuận cao.
Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả
Kết hợp ADX với các chỉ báo khác
- ADX + RSI (Relative Strength Index): Sự kết hợp này giúp xác định điểm vào lệnh và đảo chiều xu hướng. Khi ADX trên 25 (xu hướng mạnh) và RSI ở vùng quá mua (trên 70) hoặc quá bán (dưới 30), đó có thể là tín hiệu đảo chiều xu hướng.
- ADX + MA (Moving Average): ADX giúp xác nhận xu hướng, trong khi MA giúp xác định điểm cắt lỗ. Khi ADX trên 25 và giá cắt lên trên đường MA, đó có thể là tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi ADX trên 25 và giá cắt xuống dưới đường MA, đó có thể là tín hiệu bán ra.
- ADX + Volume: Sự kết hợp này giúp đánh giá sức mạnh của xu hướng dựa trên khối lượng giao dịch. Khi ADX trên 25 và khối lượng giao dịch tăng, xu hướng đó càng mạnh mẽ.
Áp dụng ADX trong các trường hợp cụ thể
Giao dịch theo xu hướng (trend following): ADX là công cụ tuyệt vời để xác định và đi theo xu hướng mạnh mẽ. Khi ADX trên 25, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang có một xu hướng rõ ràng và mạnh mẽ. Nhà giao dịch có thể tận dụng những xu hướng này để tìm kiếm cơ hội giao dịch có lợi nhuận cao. Hãy ưu tiên các lệnh mua khi xu hướng tăng (ADX trên 25 và +DI > -DI) và các lệnh bán khi xu hướng giảm (ADX trên 25 và -DI < +DI).
Xác định điểm dừng lỗ (stop loss): ADX có thể giúp xác định điểm dừng lỗ dựa trên sức mạnh của xu hướng. Khi ADX yếu (dưới 25), thị trường thường đi ngang hoặc biến động không rõ ràng, việc đặt dừng lỗ gần giá hiện tại sẽ giúp giảm thiểu rủi ro. Ngược lại, khi ADX mạnh (trên 25), xu hướng thường rõ ràng và mạnh mẽ, bạn có thể đặt dừng lỗ xa giá hiện tại hơn để tận dụng tối đa xu hướng.
Lọc các tín hiệu nhiễu (false signals): ADX giúp lọc các tín hiệu nhiễu bằng cách xác nhận sức mạnh của xu hướng. Nếu ADX yếu (dưới 25), các tín hiệu từ các chỉ báo khác có thể là nhiễu và không đáng tin cậy. Trong trường hợp này, nhà giao dịch nên thận trọng và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Kết luận
Tóm lại, chỉ báo ADX là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà giao dịch xác định sức mạnh của xu hướng thị trường. Nắm vững cấu tạo và công thức tính toán ADX sẽ giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của chỉ báo này, từ đó áp dụng vào thực tế giao dịch một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ADX chỉ đo lường sức mạnh của xu hướng, không xác định hướng của xu hướng.
